Tail of the stationary solution of the stochastic equation Yn+1=anYn+bn with Markovian coefficients

On étudie la queue de la solution stationnaire de l'équation Yn+1=anYn+bn, n∈Z, où (an) est une chaîne de Markov à espace d'états fini. Par des méthodes de renouvellement, on donne une caractérisation détaillée du cas où la queue est polynômiale. Pour citer cet article : B. de Saporta, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).