Approximation of the occupation measure of Lévy processes

On considère un processus de Lévy à valeurs réelles, dont la partie gaussienne ne s'annule pas et dont la variation totale des sauts est localement finie. Nous donnons un théorème central limite pour la vitesse d'approximation de sa mesure d'occupation, moyennant des fonctionnelles définies sur des régularisations des trajectoires. Ce théorème est une première extension à des processus avec sauts, de résultats précédents obtenus pour des semi-martingales à trajectoires continues. Pour citer cet article : E. Mordecki, M. Wschebor, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).