Article ID | Journal | Published Year | Pages | File Type |
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9521270 | Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics | 2005 | 33 Pages |
Abstract
Nous définissons une intégrale stochastique par rapport au mouvement brownien fractionnaire BH avec paramètre de Hurst Hâ(0,12) qui généralise l'intégrale du type divergence du calcul de Malliavin. Pour cette intégrale de divergence généralisée nous montrons un théorème de Fubini et nous établissons des versions des formules d'Itô et Tanaka pour tout Hâ(0,12). Ensuite nous utilisons l'intégrale de divergence généralisée pour démontrer que pour Hâ(16,12) et gâC3(R), l'intégrale symétrique de Russo-Vallois â«abg(BtH)d0BtH existe et vaut G(BbH)âG(BaH), où Gâ²=g, alors que pour Hâ(0,16], â«ab(BtH)2d0BtH n'existe pas.
Related Topics
Physical Sciences and Engineering
Mathematics
Statistics and Probability
Authors
Patrick Cheridito, David Nualart,