Article ID | Journal | Published Year | Pages | File Type |
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9521294 | Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics | 2005 | 15 Pages |
Abstract
Pour un processus de Markov régulier, comme le mouvement Brownien dans un domaine borné, nous introduisons un opérateur potentiel non-linéaire défini à l'aide du maximum courant d'un processus et prouvons une représentation de Riesz non linéaire d'une fonction donnée, comme somme d'une fonction harmonique et d'un potentiel non linéaire. La preuve repose sur une famille de problèmes d'arrêt optimal, analogue à la construction qu'on peut trouver dans Bank et El Karoui [Ann. Probab. 32 (1B) (2004) 1030-1067], mais ici l'analyse est faite en termes de théorie du potentiel probabiliste.
Related Topics
Physical Sciences and Engineering
Mathematics
Statistics and Probability
Authors
Nicole El Karoui, Hans Föllmer,