دانلود مقالات ISI درباره G13 + ترجمه فارسی

Participating mortgages and the efficiency of financial intermediation

Keywords: C63; D11; D14; D92; G13; G21; R31; Participating mortgage; Shared appreciation mortgage; Shared income mortgage; Shared equity mortgage; Profit caps and floors; Prepayment risk intensity;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Backdating executive stock options-An ex ante valuation

Keywords: Backdating of executive stock options; Exotic lookback options; SOX; J33; M52; G13;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

On the risk premium in Nordic electricity futures prices

Keywords: G13; L94; Energy derivatives; Futures premium; Seasonal risk premia;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Estimating exponential affine models with correlated measurement errors: Applications to fixed income and commodities

Keywords: G12; G13; Exponential affine model; State-space form; Kalman filter; EM algorithm; Measurement errors; Commodity futures; Yield curves;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Hedging the black swan: Conditional heteroskedasticity and tail dependence in S&P500 and VIX

Keywords: C14; C18; G13; Financial time series; Extreme value theory; Extremal dependence structure; Downside risk; Optimal hedge ratio;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

The order flow of discount certificates and issuer pricing behavior

Keywords: D40; G13; G21; Discount certificate; Life cycle; Order flow; Structured financial product;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Financial contagion: A local correlation analysis

Keywords: G01; G13; G15Financial contagion; Local correlation; Index futures

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Multivariate option pricing with time varying volatility and correlations

Keywords: C15; C32; G13; Multivariate risk premia; Option pricing; GARCH models;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Portfolio insurance and prospect theory investors: Popularity and optimal design of capital protected financial products

Keywords: G11; G13; Portfolio insurance strategies; Prospect theory; Monte Carlo simulation; Historical simulation; Financial product design;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

The uncertain mortality intensity framework: Pricing and hedging unit-linked life insurance contracts

Keywords: G13; G22; C61; Unit-linked life insurance contracts; Mortality model risk; Price bounds; Stochastic control;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Expected returns, risk premia, and volatility surfaces implicit in option market prices

Keywords: G11; G12; G13; Jump-diffusion; Term structure of implied volatilities; Option pricing model;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Does the “Bund” dominate price discovery in Euro bond futures? Examining information shares

Keywords: G14; G13; C32; Bond futures; Information shares; Price discovery; Order flow; Macroeconomic news;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Corporate derivatives use and the cost of equity

Keywords: G12; G13; G32; Derivatives; Risk management; Asset pricing; Financial distress risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

A joint valuation of premium payment and surrender options in participating life insurance contracts

Keywords: G22; G23; G13; IM10; IB10; IE10; IE50; Participating life insurance contracts; Embedded options; Paid-up and resumption; Surrender; Monte Carlo method; Optimal stopping problem;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Pricing catastrophe swaps: A contingent claims approach

Keywords: G1; G2; G13; G22; Catastrophe swaps; Contingent claims pricing approach; Doubly stochastic Poisson process; Mean-reverting Ornstein-Uhlenbeck intensity; Counterparty default risk; Implied intensities; Exploratory factor analysis; First order autoregress

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Optimal R&D investment for a risk-averse entrepreneur

Keywords: R&D; Technical uncertainty; Entrepreneurial investment; Cost of unhedgeable risk; Utility maximisation; G11; G13; G31; L26;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Realized jumps on financial markets and predicting credit spreads

Keywords: C22; G13; G14; Jump-diffusion process; Realized variance; bipower variation; Realized jumps; Jump volatility; Credit risk premium;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Minimum return guarantees with fund switching rights-An optimal stopping problem

Keywords: Return guarantees; Fund switching rights; Optimal stopping; American compound option; G13;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Modeling non-monotone risk aversion using SAHARA utility functions

Keywords: G11; G13; G22; D52; C61SAHARA utility; Optimal investment problem; Dual approach; Utility indifference pricing

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Equity-linked pension schemes with guarantees

Keywords: G13; G23; Pension funds; Forward risk adjusted measure; Asian option;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Large traders and illiquid options: Hedging vs. manipulation

Keywords: Price impact; Illiquidity; Option pricing; Portfolio choice; Manipulation; G11; G12; G13; C61;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Pricing executive stock options under employment shocks

Keywords: Executive stock options; Risk aversion; Undiversification; Incentives; FAS123R; G11; G13; G35; M52;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Intertemporal asset pricing and the marginal utility of wealth

Keywords: G11; G12; G13; G14; C6; Arbitrage; Viability; Linear pricing rules; Optimal portfolio-consumption problems; Marginal utility of wealth;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

How important is the term structure in implied volatility surface modeling? Evidence from foreign exchange options

Keywords: C53; G13; F37; Exchange rates; Term structure; Implied volatility surfaces; Volatility functions; Forecasting; Foreign exchange options;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Confidence building on Euro convergence: Evidence from currency options

Keywords: C22; F21; F34; G13; G38; Convergence risk; Confidence building; Currency options; Regime switching models;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

On pricing and hedging options in regime-switching models with feedback effect

Keywords: Pricing and hedging; Regime-switching; Feedback effect; Product price kernel; Local risk-minimization; D52; G13; G11;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Assessing the effectiveness of the Paulson “teaser freezer” Plan: Evidence from the ABX index

Keywords: G12; G13; G14; G18; G21Mortgage loan modifications; ABX index; Event study

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

The dark side of financial innovation: A case study of the pricing of a retail financial product

Keywords: Structured products; Financial innovation; Derivatives; PricingG12; G13; G14; G24

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Improving the predictability of real economic activity and asset returns with forward variances inferred from option portfolios

Keywords: Predictability; Traded market variance; Real economic activity; Treasury returns; Stock market returns; Joint predictabilityC53; G13; G17

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Explaining asset pricing puzzles associated with the 1987 market crash

Keywords: Volatility smile; Volatility smirk; Implied volatility; Option pricing; Portfolio insuranceG12; G13

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 22 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Performance maximization of actively managed funds

Keywords: Fund performance; Alpha; Sharpe ratio; Appraisal ratio; Buy-writeG11; G12; G13; G14

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 22 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

A binomial model of Geithner's toxic asset plan

Keywords: G12; G13; G18; G21; G28; G38Bailout; Banking; CMBS; CDOs; EESA; Emergency Economic Stabilization Act; Lending; Legacy Loans Program; Legacy Securities Program; Mortgages; Public–Private Investment Partnership; PPIP; TALF; Term Asset-Backed Securities Loan

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 23 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

American option pricing with discrete and continuous time models: An empirical comparison

Keywords: American options; Augmented GARCH; Least squares Monte Carlo; Stochastic volatilityC22; C53; G13

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 23 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Adding and subtracting Black-Scholes: A new approach to approximating derivative prices in continuous-time models

Keywords: Continuous-time models; Option pricing theory; Stochastic volatility; Closed-form approximationsC63; G12; G13

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 26 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Leverage and debt maturity choices by undiversified owner-managers

Keywords: G32; G13; Leverage; Debt maturity; Owner-managers; Agency conflicts;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 26 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Options introduction and volatility in the EU ETS

Keywords: G13; G18; Q57; Q58EU ETS; Option prices; Volatility; GARCH; Rolling estimation; Endogenous structural break detection

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 26 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

General equilibrium pricing of options with habit formation and event risks

Keywords: Habit formation; Economic disasters; Jump-risk premium; Volatility smirkG01; G12; G13

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 27 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Liquidity effect in OTC options markets: Premium or discount?

Keywords: G12; G13; G15; Liquidity; Interest rate options; Euro interest rate markets; Euribor market; OTC options markets;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 34 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Understanding the risk of leveraged ETFs

Keywords: G11; G12; G13; Leveraged ETFs; Inverse ETFs; Dynamic portfolio construction;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Applying a factor copula to value basket credit linked notes with issuer default risk

Keywords: C63; D81; G12; G13; G32; Basket credit linked notes; Issuer default risk; Default correlation; Factor copula; Monte Carlo simulation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Hedging in a HJM model

Keywords: G12; G13; G21; HJM; Hedging; Term structure models; Bond prices;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Exploring an efficient investment regime: The case of SP100 companies

Keywords: G13; G31; D92; C53; M41; Efficient investment regime; Panel smooth transition regression model; Abnormal stock returns; Assets growth; EPS; P/B ratio; MBA ratio;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Market symmetry in time-changed Brownian models

Keywords: G12; G13; C02; C12; Time-changed Brownian motion; Subordination; Symmetry;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Using a spark-spread valuation to investigate the impact of corn-gasoline correlation on ethanol plant valuation

Keywords: Q42; C63; G13; Corn; Gasoline; Renewable energy; Ethanol; Exchange option; Spark spread; Bootstrap;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Commodity futures and market efficiency: A fractional integrated approach

Keywords: G13; C22Fractional integration; Efficiency market hypothesis

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Nonlinear dynamics in arbitrage of the S&P 500 index and futures: A threshold error-correction model

Keywords: G13; S&P 500 index and futures; Three-regime threshold ECM; SupLM test; No-arbitrage band;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Tail return analysis of Bear Stearns' credit default swaps

Keywords: C11; G13; Bear Stearns; Credit default swaps; Bayesian analysis; Exponential power distribution;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Robust general equilibrium under stochastic volatility model

Keywords: G12; G13; D58; C68; General equilibrium; Robust control; Stochastic volatility model; Equity premium;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

A simple robust model for Cat bond valuation

Keywords: G11; G12; G13; G22; Cat bond; Reinsurance; Reduced form model; Catastrophe events;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Pricing maturity guarantee with dynamic withdrawal benefit

Keywords: G13; Dynamic fund protection; Maturity guarantee; Dynamic withdrawal benefit; Reflected Brownian motion; Esscher transforms;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه