Une généralisation de l'intégrale stochastique de Wick–Itô

RésuméLa fonction de covariance du mouvement brownien fractionnaire appartient à une famille de covariances introduite par Schoenberg dans les années 1930. Nous définissons une intégrale stochastique pour les processus gaussiens associés à une sous famille de ces covariances. Pour citer cet article : D. Alpay et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).

The covariance of the fractional Brownian motion belongs to a family of positive functions introduced by Schoenberg in the 1930s. We show that one can define a stochastic integral for a large sub-family of the corresponding Gaussian second order stochastic processes. To cite this article: D. Alpay et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).