Article ID | Journal | Published Year | Pages | File Type |
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5105427 | EconomiA | 2017 | 20 Pages |
Abstract
Este artigo investiga o processo de formação de expectativas de inflação de agentes econômicos. Utilizando o Sistema de Expectativas de Mercado do Banco Central do Brasil, percebemos que os agentes não atualizam suas projeções em todos os perÃodos e mesmo aqueles agentes que o fazem discordam sobre os valores previstos. Neste sentido, investigamos os dois tipos de modelos mais populares sobre inatenção discutidos na literatura recente: informação com rigidez e informação com ruÃdo. Com base na estimação de um modelo hÃbrido, concluÃmos que, embora formalmente o modelo seja capaz de se ajustar aos dados brasileiros, tal resultado ocorre ao custo de um grau muito maior de rigidez informacional do que o observado.
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Social Sciences and Humanities
Economics, Econometrics and Finance
Economics, Econometrics and Finance (General)
Authors
Yara de Almeida Campos Cordeiro, Wagner Piazza Gaglianone, João Victor Issler,