About the conditional value at risk of partial sums

Dans cette note, nous donnons des résultats d'approximation normale pour la CVaR d'une somme de variables aléatoires réelles satisfaisant des hypothèses de moments. Ces résultats sont fondés sur des bornes de type Berry-Esseen pour des coûts de transport dans le théorème limite central ainsi que sur des extensions des inégalités de Cantelli à la CVaR.