کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5059382 | 1371782 | 2014 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A bootstrap test for jumps in financial economics
ترجمه فارسی عنوان
تست بوت استرپ برای جهش در اقتصاد مالی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
An i.i.d. bootstrap is applied for the ratio test of Barndorff-Nielsen and Shephard (2006) for jumps in jump diffusion processes. Asymptotic validity is established for the bootstrap test both under the null of no jump and under the alternative of jumps. Finite sample simulation shows that the bootstrap test has more stable size than the ratio test of Barndorff-Nielsen and Shephard (2006).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 125, Issue 1, October 2014, Pages 74-78
Journal: Economics Letters - Volume 125, Issue 1, October 2014, Pages 74-78
نویسندگان
Eunju Hwang, Dong Wan Shin,