| کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
|---|---|---|---|---|
| 5059388 | 1371782 | 2014 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Measuring stress in money markets: A dynamic factor approach
ترجمه فارسی عنوان
اندازه گیری تنش در بازارهای پولی: رویکرد فاکتور پویا
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
ما یک شاخص نرخ بهره را از بخش های مختلف بازار پول برای ارزیابی میزان استرس بودجه در زمان واقعی استخراج می کنیم. ما دریافتیم که در طی بحران مالی 2007-2009، بازارهای پول بین رژیم های استرس کم و زیاد تغییر کرد، به استثنای دوره های کوتاه مدت استرس شدید. انتقال به رژیم های تنش کمتری به طور معمول با اقدامات غیر استاندارد سیاست توسط بانک فدرال مرتبط است.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
We extract an index of interest rate spreads from various money market segments to assess the level of funding stress in real time. We find that during the 2007-2009 financial crisis, money markets switched between low and high stress regimes except for brief periods of extreme stress. Transitions to lower stress regimes are typically associated with the non-standard policy measures by the Federal Reserve.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 125, Issue 1, October 2014, Pages 101-106
Journal: Economics Letters - Volume 125, Issue 1, October 2014, Pages 101-106
نویسندگان
Seth Carpenter, Selva Demiralp, Bernd Schlusche, Zeynep Senyuz,