کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5063105 1476670 2016 17 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Panel multi-predictor test procedures with an application to emerging market sovereign risk
ترجمه فارسی عنوان
روش آزمون تست پیش بینی چندگانه با استفاده از نرم افزار به بازار حاکم بر بازار در حال ظهور
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
به عنوان پاسخ به شیوه های ناکارآمد و احتمالا گمراه کننده نتیجه گیری از کاربرد واحد توسط واحد، اغلب در ادبیات یافت، مقاله در حال حاضر یک روش آزمون پیش بینی پانل بر اساس بلوک بوت استرپ است که متناسب با پیش بینی های متعدد است. به عنوان یک تصویر تجربی، ما در معرض خطر بالقوه بازار در حال ظهور قرار داریم، جایی که داده ها معمولا در چندین کشور و پیش بینی کننده های محلی و جهانی در دسترس هستند. نتایج، که در توافق با ادبیات موجود در مورد عوامل تعیین کننده ریسک حاکمیت، نشان می دهد که پیش بینی های جهانی بهترین هستند و توانایی پیش بینی پیش بینی های محلی در بهترین حالت محدود است.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری کسب و کار و مدیریت بین المللی
پیش نمایش مقاله
روش آزمون تست پیش بینی چندگانه با استفاده از نرم افزار به بازار حاکم بر بازار در حال ظهور
چکیده انگلیسی
As a response to the inefficient practices and possibly misleading inferences resulting from the unit-by-unit application mostly found in the literature, the current paper develops a block bootstrap based panel predictability test procedure that accommodates multiple predictors. As an empirical illustration we consider emerging market sovereign risk where data are usually available across multiple countries, and local and global predictors. The results, which are in agreement with the existing literature on the determinants of sovereign risk, suggest that the global predictors are best and that the predictive ability of the local predictors is limited, at best.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Emerging Markets Review - Volume 28, September 2016, Pages 44-60
نویسندگان
, ,