کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5069374 | 1476986 | 2016 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Moments of standardized Fernandez-Steel skewed distributions: Applications to the estimation of GARCH-type models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We provide general expressions for obtaining raw, absolute and conditional moments for a standardized version of the class of skewed distributions proposed by Fernandez and Steel (1998). We show that these expressions are readily programmable in addition of greatly reducing the computational cost. We discuss several applications that are relevant for the purpose of estimating asymmetric conditional volatility models under skewed distributions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Finance Research Letters - Volume 18, August 2016, Pages 311-316
Journal: Finance Research Letters - Volume 18, August 2016, Pages 311-316
نویسندگان
Denis-Alexandre Trottier, David Ardia,