کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5069681 1373193 2013 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Shortage function and portfolio selection: On some special cases and extensions
ترجمه فارسی عنوان
تابع کمبود و انتخاب پورتفولیو: در برخی از الحاقات و موارد خاص
کلمات کلیدی
تابع کمبود - مرز کارآمد - مدیریت پرتفولیو - دارایی بدون ریسک
فهرست مطالب مقاله
چکیده مقدمه
مرز کارآمد و مدیریت پورتفولیو
تابع سودمندی غیر مستقیم و مدیریت پورتفولیو
دارایی بدون ریسک و پورتفولیوی بازار
نتیجه گیری
ترجمه چکیده
اخیرا برای ارزیابی کارآمدی در نظریه انتخاب پورتفولیو تابع کمبود لحاظ شده است. در این مقاله بر مورد فروش استقراضی تمرکز می کنیم و نشان می دهیم که در چنین موردی تابع کمبود را می توان در فرمی بسته محاسبه کرد. برخی موضوعات مربوط به دوگانگی نیز تحلیل خواهد شد. همچنین مورد دارایی بدون ریسک را تحلیل می کنیم.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش مقاله
تابع کمبود و انتخاب پورتفولیو: در برخی از الحاقات و موارد خاص
چکیده انگلیسی
The shortage function has recently been introduced in portfolio selection theory for measuring efficiency. In this paper we focuss on the case of shortselling. We show that, in such a case, the shortage function can be computed in closed form. Some issues concerning duality are also analyzed. We also analyze the case of a riskless asset.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Finance Research Letters - Available online 22 November 2013
نویسندگان
, , ,