Does data frequency matter for the impact of forward premium on spot exchange rate?

در این مقاله، پیشبینیهای حق بیمه و نرخ ارز در پیش رو را با در نظر گرفتن اینکه آیا فرکانس داده ها در آن رابطه اهمیت دارد یا خیر، مطرح می کنیم. ما از چهار فرکانس داده استفاده می کنیم، یعنی سه ماهه، ماهانه، هفتگی و روزانه. ما دریافتیم که فرکانسهای داده از لحاظ آماری و اقتصادی مهم هستند. به طور خاص، ما سندی می گذاریم که سرمایه گذاران در مدل پیشنهادی پیشین برای مدل پیشنهادی پیشین ترجیح می دهند در بیشتر مدل ها، زمانی که مدل ها با استفاده از داده های روزانه، هفتگی و سه ماهه برآورد می شوند، اما نه زمانی که از داده های ماهانه استفاده می کنند.