Disagreement versus uncertainty: Evidence from distribution forecasts

ما از مقطعی از پیش بینی های نظرسنجی اقتصادی برای پیش بینی توزیع متغیرهای کلان ایالات متحده در زمان واقعی استفاده می کنیم. این به طور کلی ادبیات موجود است که از اختلاف نظر (به عنوان مثال، واریانس مقطعی از پیش بینی های نظرسنجی) برای پیش بینی عدم قطعیت (به عنوان مثال واریانس شرطی مقادیر کلان اقتصادی آینده) تعمیم می دهد. نتایج ما نشان می دهد که اطلاعات مقطعی می تواند برای پیش بینی توزیع سودمند باشد، اما این اطلاعات باید در یک روش آماری کارآمد برای جلوگیری از برتری بیش از حد طراحی شود. یک مدل ساده یک پارامتر که از تغییرات زمان در مقطع پیش بینی نقطه بررسی استفاده می کند، به خوبی در عمل عمل می کند.