Cross-border scheduled macroeconomic news impacts: Evidence from high-frequency Asia Pacific currencies

پژوهش حاضر با استفاده از مجموعه گسترده ای از اعلامیه های اقتصادی مهم برنامه ریزی شده از بازارهای مختلف توسعه یافته و در حال ظهور به منظور بررسی سرعت و ماندگاری تاثیرات اخبار در ارزهای مهم آسیا و اقیانوس آرام در فرکانس های بالا مورد استفاده قرار می گیرد. مجموعه ای غنی از یافته های مختلف ظاهر می شود. به طور کلی، ما ادعا می کنیم که پاسخ به اخبار اقتصادی منتشر شده در داخل کشور و از سوی ایالات متحده سریع است و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد در مورد اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به شاخص شاخص خرید چین چرندی است. واکنش های ارز به اخبار اقتصادی نامتقارن شگفت زده شده و دولت ایالات متحده اقتصاد ناهمگن است. در نهایت، ما نشان می دهیم که اعلامیه های کلان اقتصادی ناشی از افزایش ناگهانی نوسانات متوالی و حجم معاملات ارز در دوران اعلامیه ها بوده است.