Avoiding regret in an agent-based asset pricing model

ما از مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر عامل استفاده می کنیم تا اثرات اثر (از اجتناب پشیمانی) بر تعاملات و تنظیمات قیمت سرمایه گذاران را بررسی کنیم. ما نشان می دهیم که تاثیر سریعی بر سری های بازگشتی تولید شده توسط مدل دارد، که باعث تغییر حقایق مهم و سبک مانند نقاط سنگین و خوشه بندی نوسان می شود. علاوه بر این، ما نشان می دهیم که افق هایی که سرمایه گذاران ثروت خود را محاسبه می کنند، هیچ تاثیری بر پویایی تولیدی مدل ندارد.