Keywords: C22; G12; Adaptive market hypothesis; Bond market; GARCH-M; Long memory; Market efficiency; State-space model; Time-varying;
مقالات ISI (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: Equity bubbles; Mispricing; Asset pricing; GARCH-M
The growth-volatility nexus: New evidence from an augmented GARCH-M model
Keywords: C5; C32; E32; GARCH-M; Global VAR; Structural breaks; Bounce back effect;
Time varying market efficiency of the GCC stock markets
Keywords: Stock markets efficiency; GCC economies; GARCH-M; Kalman filter; Long memory; Structural break;
Multivariate test for forecast rationality under asymmetric loss functions: Recent evidence from MMS survey of inflation-output forecasts
Keywords: C1; C12; Forecast rationality; Asymmetric loss; GARCH-M; Inflation-output forecasts;
Modelling the risk-return relation for the S&P 100: The role of VIX
Keywords: G12; C22; S&P 100; VIX; GARCH-M; Risk-return relation; Monte Carlo;
Comprehensive evaluation of ARMA–GARCH(-M) approaches for modeling the mean and volatility of wind speed
Keywords: Wind speed; Forecasting; ARMA; GARCH; GARCH-M
Empirical properties of currency risk in country index portfolios
Keywords: C5; E3WEBS; GARCH-M; Sign Bias Test; Size Bias Test; Exchange rate risk
An investigation of bond term premia in international government bond indices
Keywords: E43; C22; C52; GARCH-M; Excess returns; Term premium;
Conditional risk, return and contagion in the banking sector in asia
Keywords: G15Banking sector; Systematic risk; Contagion; GARCH-M