Keywords: پرش انتشار; Optimal investment; Risk control; Jump-diffusion; HJB PDE;
مقالات ISI پرش انتشار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: پرش انتشار; Kernel estimators; Local time; Jump-diffusion; Threshold estimation; Bandwidth selection;
Keywords: پرش انتشار; 60H35; 60H30; 60H10; 65C30; Jump-diffusion; Numerical solution; Balanced implicit method; Positivity preserving;
Keywords: پرش انتشار; C13; C22; C32; G12; Maximum-likelihood estimation; Jump-diffusion; Discrete observations; Transition density; Expansion;
Solving complex PIDE systems for pricing American option under multi-state regime switching jump-diffusion model
Keywords: پرش انتشار; Partial integral differential equations; L-stable methods; American options; Regime switching; Jump-diffusion;
RBF-PU method for pricing options under the jump-diffusion model with local volatility
Keywords: پرش انتشار; Radial basis functions; Partition of unity; Option pricing; Jump-diffusion; Merton and Kou models;
The effects of asymmetric volatility and jumps on the pricing of VIX derivatives
Keywords: پرش انتشار; G12; G13; VIX options; VIX futures; Stochastic volatility; Volatility smile; Jump-diffusion;
A note on optimal investment-consumption-insurance in a Lévy market
Keywords: پرش انتشار; Investment-consumption-insurance; Jump-diffusion; HJB; BSDE;
Computing American option prices in the lognormal jump-diffusion framework with a Markov chain
Keywords: پرش انتشار; C60; C61; C63; G13; American option; Jump-diffusion; Markov chain;
Runge-Kutta methods for jump-diffusion differential equations
Keywords: پرش انتشار; 60H35; 60H10; 65C30; 60J75; 65L06; Runge-Kutta methods; Jump-diffusion; Small noise; Mean-square convergence;
Indifference prices of structured catastrophe (CAT) bonds
Keywords: پرش انتشار; G22; G13; Catastrophe (CAT) bond; Structured derivative security; Indifference price; Exponential utility; Jump-diffusion; Reinsurance strategy;
Oil price dynamics (2002-2006)
Keywords: پرش انتشار; C10; C20; C32; Q4; Characteristic function; Crude oil; Cumulants; Drift; Jump-diffusion; Kurtosis; Option pricing; Skewness; Variance-gamma distribution; Volatility;