کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1024222 | 941721 | 2015 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Unit root test against ESTAR with deterministic components
ترجمه فارسی عنوان
آزمون ریشه واحد در برابر ESTAR با اجزای قطعی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
اجزای قطعی؛ خودکاهشی انتقال آرام تصاعدی ؛ آزمون ریشه واحد
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
مدیریت، کسب و کار و حسابداری
کسب و کار، مدیریت و حسابداری (عمومی)
چکیده انگلیسی
This article intends to notify that asymptotic distributions of the nonlinear unit root test statistics must be rigorously treated if deterministic components are included in the estimated regression. The simple inductive argument of replacing the standard Brownian motion by either the demeaned or demeaned and detrended ones usually adopted in the literature is invalid. New results on the asymptotic distributions of the t-ratio to test the null of the unit root against the nonlinear exponential smooth transition autoregressive (ESTAR) with deterministic components are provided.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Asia Pacific Management Review - Volume 20, Issue 1, March 2015, Pages 44–47
Journal: Asia Pacific Management Review - Volume 20, Issue 1, March 2015, Pages 44–47
نویسندگان
Tsai-Yin Lin, Chih-Hsien Lo,