کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
11003555 | 1460618 | 2018 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A kind of LQ non-zero sum differential game of backward stochastic differential equation with asymmetric information
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper focuses on a kind of LQ non-zero sum differential game driven by backward stochastic differential equation with asymmetric information, which is a natural continuation of Wang and Yu (2010), Wang and Yu (2012). Different from Wang and Yu (2010) and Wang and Yu (2012), a realistic motivation for studying this kind of game is provided, and some feedback Nash equilibrium points are uniquely obtained by forward-backward stochastic differential equations, their filters and the corresponding Riccati equations with Markovian setting.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Automatica - Volume 97, November 2018, Pages 346-352
Journal: Automatica - Volume 97, November 2018, Pages 346-352
نویسندگان
Guangchen Wang, Hua Xiao, Jie Xiong,