کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1144012 1489614 2012 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Methods of Financial Engineering: Strategy on Locking Periods
ترجمه فارسی عنوان
روش های مهندسی مالی: استراتژی مرتبط با رکود اقتصادی
کلمات کلیدی
مهندسی مالی؛نسبت باز کردن قفل ؛
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1.معرفی
2.روش تحقیق و انتخاب نمونه
3.نتایج تحقیق
3.1 نتایج کلی
جدول 1: بازگشت غیر طبیعی 20 روز قبل از روز موعود
3.2 برسی نتایج پورتفولیو خريد و فروش تاميني
جدول 2: پورتفولیوی خريد و فروش تاميني بر اساس ضریب رکود
جدول 3: نتایج پورتفولیوی خريد و فروش تاميني بلند مدت بر اساس سهام داران
جدول 4: نتایج پورتفولیوی خريد و فروش تاميني بلند مدت
4.بحث و بررسی بیشتر
5.نتایج
ترجمه چکیده
این مقاله، از دیدگاه مهندسی مالی، تلاش دارد تا آزمون هایی تستی برای سنجش اهمیت اصلاحات سهام(به جریان انداختن سهام غیر معامله) از طریق روش های مطالعه ی رویداد، طراحی نماید. نتایج حاکی از برگشت سود مثبت و منفی در شرایط مختلف می باشد. این تغییرات بر روی سهام اشخاص حقیقی تاثیر به سزایی دارد. با این حال، پیش بینی نقض های سبکی از قبیل صنایع، سرمایه گذاری در بازار، میزان جریان سهام و تعداد سهامداران دشوار می باشد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش مقاله
روش های مهندسی مالی: استراتژی مرتبط با رکود اقتصادی
چکیده انگلیسی
From the perspective of financial engineering, this article conducts empirical tests towards the impact of China's A Stocks’ Reform (unlocking the non-tradable stocks) using event study method and finds positive and negative abnormal returns under different conditions. Such reform has a great effect on individual stocks. However, it is difficult to predict bullish or bearish solely on ‘style’, such as industries, market capitalization, unlocking ratio and the size of the shareholders. A hedge portfolio based on shareholders and unlocking ratio does not bring significant abnormal returns.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Systems Engineering Procedia - Volume 3, 2012, Pages 119–124