کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1708184 | 1012815 | 2013 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An optimal investment, consumption, leisure, and voluntary retirement problem with Cobb–Douglas utility: Dynamic programming approaches
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مکانیک محاسباتی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider an optimal consumption, leisure, investment, and voluntary retirement problem for an agent with a Cobb–Douglas utility function. Using dynamic programming, we derive closed form solutions for the value function and optimal strategies for consumption, leisure, investment, and retirement.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics Letters - Volume 26, Issue 4, April 2013, Pages 481–486
Journal: Applied Mathematics Letters - Volume 26, Issue 4, April 2013, Pages 481–486
نویسندگان
Jung Lim Koo, Byung Lim Koo, Yong Hyun Shin,