کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
385125 | 660860 | 2011 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An approach to portfolio selection using an ARX predictor for securities' risk and return
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
هوش مصنوعی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠ARX model is used to provide risk and return of selected securities. ⺠Markowitz methodology is used to minimize portfolios' risks. ⺠Securities were selected from Brazilian stock market (BOVESPA). ⺠Effective portfolios could be found with ARX predictor and Markowitz methodology.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 38, Issue 12, NovemberâDecember 2011, Pages 15009-15013
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 38, Issue 12, NovemberâDecember 2011, Pages 15009-15013
نویسندگان
D.D.D. Pinto, J.G.M.S. Monteiro, E.H. Nakao,