کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
389488 | 661148 | 2015 | 20 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Copulas, diagonals, and tail dependence
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
هوش مصنوعی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We present some known and novel aspects about bivariate copulas with prescribed diagonal section by highlighting their use in the description of the tail dependence. Moreover, we present the tail concentration function (which depends on the diagonal section of a copula) as a tool to give a description of tail dependence at finite scale. The tail concentration function is hence used to introduce a graphical tool that can help to distinguish different families of copulas in the copula test space. Moreover, it serves as a basis to determine the grouping structure of different financial time series by taking into account their pairwise tail behavior.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Fuzzy Sets and Systems - Volume 264, 1 April 2015, Pages 22–41
Journal: Fuzzy Sets and Systems - Volume 264, 1 April 2015, Pages 22–41
نویسندگان
Fabrizio Durante, Juan Fernández-Sánchez, Roberta Pappadà,