کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4946088 | 1439270 | 2017 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Fuzzy logic-based portfolio selection with particle filtering and anomaly detection
ترجمه فارسی عنوان
انتخاب نمونه بردار مبتنی بر منطق فازی با فیلتر کردن ذرات و تشخیص آنومالی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
سیستم مبتنی بر دانش، سیستم کارشناس منطق فازی، نمونه کارها سرمایه گذاری، فیلتر کردن ذرات، تشخیص آنومالی،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
هوش مصنوعی
چکیده انگلیسی
This paper proposes a new knowledge-based system (KBS) featuring fuzzy logic (FL) with particle filtering and anomaly detection to create high-performance investment portfolios. In particular, our FL system selects a portfolio with fine risk-return profiles from a number of candidates by integrating multilateral performance measures. The candidates consist of various portfolios based on multiple time-series models estimated by a particle filter with anomaly detectors. In an out-of-sample numerical experiment with a dataset of international financial assets, we demonstrate our KBS successfully generates a series of selected portfolios with satisfactory investment records.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Knowledge-Based Systems - Volume 131, 1 September 2017, Pages 113-124
Journal: Knowledge-Based Systems - Volume 131, 1 September 2017, Pages 113-124
نویسندگان
Masafumi Nakano, Akihiko Takahashi, Soichiro Takahashi,