کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4958370 | 1364812 | 2017 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Numerically pricing double barrier options in a time-fractional Black-Scholes model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The numerical solution of the time fractional Black-Scholes model (TFBSM) of order 0<α<1 governing European options is studied. Zhang et al. (2016) derived a numerical scheme of second-order in space. We improve their results by constructing a scheme of fourth-order in space while keeping 2âα in time. The solvability, stability and convergence of the proposed numerical scheme are proved using a Fourier analysis. The results are demonstrated on two examples.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 74, Issue 6, 15 September 2017, Pages 1166-1175
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 74, Issue 6, 15 September 2017, Pages 1166-1175
نویسندگان
R.H. De Staelen, A.S. Hendy,