کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4959975 | 1445963 | 2017 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A general control variate method for multi-dimensional SDEs: An application to multi-asset options under local stochastic volatility with jumps models in finance
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In numerical experiments, we apply the new control variate method to pricing basket, spread, and average options and Delta of basket options under a ZABR-type local stochastic volatility model with jumps, and confirm that our method works very well.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 258, Issue 1, 1 April 2017, Pages 358-371
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 258, Issue 1, 1 April 2017, Pages 358-371
نویسندگان
Kenichiro Shiraya, Akihiko Takahashi,