کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4962079 | 1446517 | 2016 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A Stochastic Method for Financial IoT Data
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The extraction of information from IoT data plays a fundamental role in many fields. In this paper we focus our attention on financial data and we use them to describe derivatives in the Black-Scholes model. This model lets us obtain an expression of the price of a derivative in a complete market with no possibility of arbitrage portfolios. Traders can sell amounts of assets even if they do not own them (i.e., short sellings are allowed) and must pay no frictional costs.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Procedia Computer Science - Volume 98, 2016, Pages 491-496
Journal: Procedia Computer Science - Volume 98, 2016, Pages 491-496
نویسندگان
Salvatore Cuomo, Pasquale De Michele, Vittorio Di Somma, Ardelio Galletti,