کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4999590 | 1460628 | 2018 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Model predictive control of constrained Markovian jump nonlinear stochastic systems and portfolio optimization under market frictions
ترجمه فارسی عنوان
کنترل پیش بینی مدل از سیستم های تصادفی غیر خطی پرشده مارکوویسی و بهینه سازی نمونه کارها تحت اصطلاحات تجاری
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
کنترل پیش بینی مدل، سیستم های غیر تصادفی تصادفی، مارکوویچ جهش می کند، محدودیت ها، نمونه کارها سرمایه گذاری،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
چکیده انگلیسی
In this paper we consider MPC for a class of constrained discrete-time Markovian switching systems consisting of a family of nonlinear stochastic subsystems whose nonlinear stochastic term for a particular mode is described by its statistical properties. The additive nonlinearity of the subsystems is allowed to contain state, input, and independent noise vectors. It is allowed so that hard constraints are imposed on the input manipulated variables. The results obtained are applied to the dynamic investment portfolio selection problem for a financial market with switching modes subject to hard constraints on trading amounts taking into account the presence of market frictions. Our approach is tested on a set of real data from the Russian Stock Exchange MICEX.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Automatica - Volume 87, January 2018, Pages 61-68
Journal: Automatica - Volume 87, January 2018, Pages 61-68
نویسندگان
Vladimir Dombrovskii, Tatiana Obyedko, Maria Samorodova,