Forecasting volatility with interacting multiple models

ما عملکرد تکنیک های فیلتر کالمن را در پیش بینی نوسانات بررسی می کنیم. ما دریافتیم که اجرای ساده یک روش فیلتر کردن آنلاین کالمن که ترکیبی از مدل های پیش بینی شده معمولا با برآوردهای مبتنی بر بازار، دقت پیش بینی های نوسانات را بهبود می بخشد. علاوه بر این، ما نشان می دهیم که الگوریتم مدل چندگانه تعاملی که ترکیبی از چندین فیلتر کلمن است، به طور کلی بهترین پیش بینی های نوسانات را ارائه می دهد.