کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5127991 | 1489371 | 2018 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A discrete stochastic Gronwall lemma
ترجمه فارسی عنوان
لم Gronwall گسسته تصادفی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
لم Gronwall ؛ نابرابری مارتینگال؛ روش اویلر مارویاما رو به عقب؛ برآورد پیشینی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
چکیده انگلیسی
The purpose of this paper is the derivation of a discrete version of the stochastic Gronwall lemma involving a martingale. The proof is based on a corresponding deterministic version of the discrete Gronwall lemma and an inequality bounding the supremum in terms of the infimum for discrete time martingales. As an application the proof of an a priori estimate for the backward Euler-Maruyama method is included.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 143, January 2018, Pages 149-157
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 143, January 2018, Pages 149-157
نویسندگان
Raphael Kruse, Michael Scheutzow,