کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
717577 | 892242 | 2012 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Using Portfolio Models as a Mark of Efficiency of Bank Investment Risk-Taking Strategy
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مکانیک محاسباتی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In the article management issues about a bank investment portfolio are taken into account. The international Basel II agreements are analyzed. The influence of agreement principles on operational and market risks of banking is discussed. It is proved that application theories of portfolio will promote the decrease in risks and performance of the Basel II agreement. In the article recommendations for the application of Elton-Padberg-Gruber's portfolio theories and the Markowitz's model for the bank investment risk management are proposed
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: IFAC Proceedings Volumes - Volume 45, Issue 25, 2012, Pages 251-255
Journal: IFAC Proceedings Volumes - Volume 45, Issue 25, 2012, Pages 251-255