Freight derivatives pricing for decoupled mean-reverting diffusion and jumps

ما یک راهبرد ارزیابی دقیق برای گزینه های حمل و نقل ارائه می دهیم که حاوی یک مدل معکوس معکوس برای نرخ حمل و نقل با مقیاس های مجزا مجزا برای اجزای پرش و انتشار آن است. ما به قیمت گزینه های بالتیک و کالیبراسیون پویایی نرخ حمل و نقل را تجزیه و تحلیل می کنیم. به طور خاص، مشاهده می کنیم که جهش ها سریعتر از انحرافات پخش شده در مورد سطح تعادل تجزیه می شوند. ما بر مدل انتخابی تمرینکنندگان، یعنی مدل الگورنال و انواع، معیار می دهیم و می بینیم که رویکرد ما خطای قیمت را کاهش می دهد در حالی که حفظ قابلیت های تحلیلی و صلاحیت محاسباتی را کاهش می دهد. ما همچنین متوجه می شویم که نادیده گرفتن جهش های سریع به معنی بازگشت، منجر به اشتباهات غیرانتخابی می شود.