کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
8071868 1521401 2018 15 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Multi market bidding strategies for demand side flexibility aggregators in electricity markets
ترجمه فارسی عنوان
استراتژی های چند قیمت گذاری بازار برای جمع آوری انعطاف پذیری در بازار برق
ترجمه چکیده
با توجه به افزایش نیاز به انعطاف پذیری سیستم های برق، انعطاف پذیری در سمت تقاضا بیشتر اهمیت می یابد. یک مسئله این است که چگونه چنین فعالیت هایی سودآور باشد، که ممکن است با فروش انعطاف پذیری در بازارهای مختلف به دست آید. یک چالش این است که حجم به بازار های مختلف به روش مطلوب اختصاص یابد، که انگیزه نیاز به مدل های پشتیبانی پیشرفته تصمیم را ایجاد می کند. در این مقاله، ما یک روش برای پیشنهاد قیمت مطلوب برای یک جمع کننده انعطاف پذیر در سه بازار متوالی ارائه می دهیم. ما رویکردی را در یک طراحی بازار عمومی که حاوی گزینه های بازار برای رزرو انعطاف پذیری، بازار نقدی برای روز پیش یا کوتاهتر و بازار انعطاف پذیر برای تقریبا زمان واقعی است، نشان می دهد. از آنجاییکه تصمیم گیری های مناقصه به صورت متوالی انجام می شود و اطلاعات قیمت به تدریج آشکار می شوند، ما مدل تصمیم گیری را به صورت برنامه های تصادفی چند مرحلهای تدوین می کنیم و سناریوهایی را برای اجرای احتمالات قیمت ها ایجاد می کنیم. ما استفاده از مدل ها را در یک مطالعه موردی واقع بینانه در همکاری با چهار شرکت صنعتی و یک جمع کننده نشان می دهیم. ما مقدار انعطاف پذیری را محاسبه و بحث می کنیم و می بینیم که مدل های پیشنهادی ما قادر به جذب بیشتر ارزش بالقوه هستند، به جز برخی موارد شدید. ارزش تجمع به مقدار 3 درصد است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی (عمومی)
چکیده انگلیسی
Due to the electricity systems' increasing need for flexibility, demand side flexibility aggregation becomes more important. An issue is how to make such activities profitable, which may be obtained by selling flexibility in multiple markets. A challenge is to allocate volumes to the different markets in an optimal way, which motivates the need for advanced decision support models. In this paper, we propose a methodology for optimal bidding for a flexibility aggregator participating in three sequential markets. We demonstrate the approach in a generalized market design that includes an options market for flexibility reservation, a spot market for day-ahead or shorter and a flexibility market for near real-time dispatch. Since the bidding decisions are made sequentially and the price information is gradually revealed, we formulate the decision models as multi-stage stochastic programs and generate scenarios for the possible realizations of prices. We illustrate the application of the models in a realistic case study in cooperation with four industrial companies and one aggregator. We quantify and discuss the value of flexibility and find that our proposed models are able to capture most of the potential value, except for some extreme cases. The value of aggregation is quantified to 3%.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Energy - Volume 149, 15 April 2018, Pages 120-134
نویسندگان
, , ,