Keywords: اندازه گیری بی طرف خطر; G13; G17; Interest rate model; Jump-diffusion stochastic processes; Stochastic volatility; Risk-neutral measure; Numerical differentiation; Nonparametric estimation;
مقالات ISI اندازه گیری بی طرف خطر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: اندازه گیری بی طرف خطر; G13; G17; Jump-diffusion stochastic processes; Seasonality; Risk-neutral measure; Numerical differentiation; Nonparametric estimation; Risk premium;
Keywords: اندازه گیری بی طرف خطر; Multi-asset derivative; Arbitrage; Incomplete market; Risk-neutral measure; Multivariate distribution; Copula function; G10; C52; D81;
Keywords: اندازه گیری بی طرف خطر; Commodity futures; Jump–diffusion stochastic processes; Risk-neutral measure; Numerical differentiation; Nonparametric estimation
Option pricing under stochastic volatility and tempered stable Lévy jumps
Keywords: اندازه گیری بی طرف خطر; C13; G12; G13; Stochastic volatility; Tempered stable process; Risk-neutral measure; Jump behavior; Option pricing;
Pricing currency derivatives with Markov-modulated Lévy dynamics
Keywords: اندازه گیری بی طرف خطر; 91B70; 60H10; 60F25; Foreign exchange rate; Esscher transform; Risk-neutral measure; European call option; Lévy processes; Markov processes;