کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10524528 | 957565 | 2005 | 26 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Operator geometric stable laws
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Operator geometric stable laws are the weak limits of operator normed and centered geometric random sums of independent, identically distributed random vectors. They generalize operator stable laws and geometric stable laws. In this work we characterize operator geometric stable distributions, their divisibility and domains of attraction, and present their application to finance. Operator geometric stable laws are useful for modeling financial portfolios where the cumulative price change vectors are sums of a random number of small random shocks with heavy tails, and each component has a different tail index.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 92, Issue 2, February 2005, Pages 298-323
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 92, Issue 2, February 2005, Pages 298-323
نویسندگان
Tomasz J. Kozubowski, Mark M. Meerschaert, Anna K. Panorska, Hans-Peter Scheffler,