کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
11001556 | 681441 | 2019 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Two-step estimation of time-varying additive model for locally stationary time series
ترجمه فارسی عنوان
برآورد دو مرحله ای از مدل افزایشی متغیر زمان برای سری زمانی محلی ثابت
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
مدل افزودنی متفاوت زمان. فرایند محلی ثابت، ² ± مخلوط کردن، برآوردگر خطی محلی، محصول تنسور،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
چکیده انگلیسی
In the analysis of locally stationary process, a time-varying additive model (tvAM) can effectively capture the dynamic feature of regression function. In combination with the strengths of tensor product of B-spline smoothing and local linear smoothing method, a two-step estimation method is proposed. It is shown that the proposed estimator is uniformly consistent and asymptotically oracle efficient as if the other component functions were known. Furthermore, a nonparametric bootstrap procedure is proposed to test the time-varying property of regression function. Simulation studies investigate the finite-sample performance of the proposed methods and validate the asymptotic theory. An environmental dataset illustrating the proposed method is also considered.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 130, February 2019, Pages 94-110
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 130, February 2019, Pages 94-110
نویسندگان
Lixia Hu, Tao Huang, Jinhong You,