کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1145315 957461 2016 5 صفحه PDF ندارد دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله
Distribution of the largest root of a matrix for Roy’s test in multivariate analysis of variance
ترجمه فارسی عنوان
توزیع بزرگترین ریشه یک ماتریس برای آزمون روی در تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره
کلمات کلیدی
اولیه، 62H10؛ ثانویه، آزمون 62H15، 62J10Roy؛ ماتریس های تصادفی؛ تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA)؛ ریشه های مشخص بزرگترین مقدار واقعی؛ توزیع تریسی-ویدوم؛ ماتریس ویشارت
primary, 62H10; secondary, 62H15, 62J10Roy’s test; Random matrices; Multivariate analysis of variance (MANOVA); Characteristic roots; Largest eigenvalue; Tracy–Widom distribution; Wishart matrices
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آنالیز عددی
چکیده انگلیسی

Let X,Y denote two independent real Gaussian p×m and p×n matrices with m,n≥p, each constituted by zero mean independent, identically distributed columns with common covariance. The Roy’s largest root criterion, used in multivariate analysis of variance (MANOVA), is based on the statistic of the largest eigenvalue, Θ1, of (A+B)−1B, where A=XXT and B=Y YT are independent central Wishart matrices. We derive a new expression and efficient recursive formulas for the exact distribution of Θ1. The expression can be easily calculated even for large parameters, eliminating the need of pre-calculated tables for the application of the Roy’s test.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 143, January 2016, Pages 467–471
نویسندگان
,