کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1148363 | 957831 | 2009 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Improving density estimators of discretely observed processes by interpolation
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider density estimation for a smooth stationary process XtXt, t∈Rt∈R, based on a discrete sample Yi=XΔiYi=XΔi, i=0,…,n=T/Δi=0,…,n=T/Δ. By a suitable interpolation scheme of order p , we augment data to form an approximation Xp,tXp,t, t∈[0,T]t∈[0,T], of the continuous-time process and base our density estimate on the augmented sample path. Our results show that this can improve the rate of convergence (measured in terms of n) of the density estimate. Among other things, this implies that recording n observations using a small ΔΔ can be more efficient than recording n independent observations.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 139, Issue 6, 1 June 2009, Pages 1847–1855
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 139, Issue 6, 1 June 2009, Pages 1847–1855
نویسندگان
Martin Sköld,