کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1148690 | 957847 | 2012 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Truncated linear estimation of a bounded multivariate normal mean
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider the problem of estimating the mean θ of an Np(θ,Ip) distribution with squared error loss â¥Î´âθâ¥2 and under the constraint â¥Î¸â¥â¤m, for some constant m>0. Using Stein's identity to obtain unbiased estimates of risk, Karlin's sign change arguments, and conditional risk analysis, we compare the risk performance of truncated linear estimators with that of the maximum likelihood estimator δmle. We obtain for fixed (m,p) sufficient conditions for dominance. An asymptotic framework is developed, where we demonstrate that the truncated linear minimax estimator dominates δmle, and where we obtain simple and accurate measures of relative improvement in risk. Numerical evaluations illustrate the effectiveness of the asymptotic framework for approximating the risks for moderate or large values of p.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 142, Issue 9, September 2012, Pages 2607-2618
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 142, Issue 9, September 2012, Pages 2607-2618
نویسندگان
Othmane Kortbi, Ãric Marchand,