کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1149657 | 957891 | 2012 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A new estimator of covariance matrix
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The problem of estimating a covariance matrix is considered in this paper. Using the so-called partial Iwasawa coordinates of the covariance matrix, a new improved estimator dominating the James–Stein estimator is proposed. The results of a simulation study verifies that the new estimator provides a substantial improvement in risk under Stein's loss.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 142, Issue 2, February 2012, Pages 529–536
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 142, Issue 2, February 2012, Pages 529–536
نویسندگان
Tiefeng Ma, Lijie Jia, Yingsheng Su,