کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1149957 | 957907 | 2011 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On Cramér–von Mises type test based on local time of switching diffusion process
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider a Cramér–von Mises type test for hypothesis that the observed diffusion process has sign-type trend coefficient based on empirical density function. It is shown that the limit distribution of the proposed test statistic is defined by the integral type functional of continuous Gaussian process. We provide the Karhunen–Loève expansion of the corresponding limiting process. Approximation of the threshold is given through the representation for the limit statistic.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 141, Issue 4, April 2011, Pages 1355–1361
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 141, Issue 4, April 2011, Pages 1355–1361
نویسندگان
Anis Gassem,