کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1149974 | 957907 | 2011 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Bayesian inference in joint modelling of location and scale parameters of the t distribution for longitudinal data
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper presents a fully Bayesian approach to multivariate t regression models whose mean vector and scale covariance matrix are modelled jointly for analyzing longitudinal data. The scale covariance structure is factorized in terms of unconstrained autoregressive and scale innovation parameters through a modified Cholesky decomposition. A computationally flexible data augmentation sampler coupled with the Metropolis-within-Gibbs scheme is developed for computing the posterior distributions of parameters. The Bayesian predictive inference for the future response vector is also investigated. The proposed methodologies are illustrated through a real example from a sleep dose–response study.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 141, Issue 4, April 2011, Pages 1543–1553
Journal: Journal of Statistical Planning and Inference - Volume 141, Issue 4, April 2011, Pages 1543–1553
نویسندگان
Tsung-I Lin, Wan-Lun Wang,