کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
415235 | 681192 | 2009 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Fast indirect robust generalized method of moments
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The Robust Generalized Methods of Moments (RGMM) and the Indirect Robust GMM (IRGMM) are algorithms for estimating parameter values in statistical models, such as diffusion models for interest rates, in a robust way. The long computation time is one of the main challenges facing these methods. In this paper, we introduce accelerated variants of RGMM and IRGMM. The fixed point iteration in RGMM is accelerated using minimal polynomial extrapolation, and the simulation of pseudo-observations in IRGMM is sped up by using a higher order stochastic Runge–Kutta method. We illustrate the fast performance of these algorithms for an interest rate diffusion model on four datasets.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 53, Issue 10, 1 August 2009, Pages 3571–3579
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 53, Issue 10, 1 August 2009, Pages 3571–3579
نویسندگان
Sébastien Loisel, Marina Takane,