کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
415237 | 681192 | 2009 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A note on the properties of power-transformed returns in long-memory stochastic volatility models with leverage effect
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The autocorrelation function (acf) of powered absolute returns and their cross-correlations with original returns are derived, for any value of the power parameter, in the context of long-memory stochastic volatility models with leverage effect and Gaussian noises. These autocorrelations and cross-correlations generalize and correct recent results on the acf of squared and absolute returns.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 53, Issue 10, 1 August 2009, Pages 3593–3600
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 53, Issue 10, 1 August 2009, Pages 3593–3600
نویسندگان
Ana Pérez, Esther Ruiz, Helena Veiga,