کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
417063 | 681444 | 2010 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Multiple change-point detection of multivariate mean vectors with the Bayesian approach
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Bayesian multiple change-point models are proposed for multivariate means. The models require that the data be from a multivariate normal distribution with a truncated Poisson prior for the number of change-points and conjugate priors for the distributional parameters. We apply the stochastic approximation Monte Carlo (SAMC) algorithm to the multiple change-point detection problems. Numerical results show that SAMC makes a significant improvement over RJMCMC for complex Bayesian model selection problems in change-point estimation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 54, Issue 2, 1 February 2010, Pages 406–415
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 54, Issue 2, 1 February 2010, Pages 406–415
نویسندگان
Sooyoung Cheon, Jaehee Kim,