کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4613944 | 1339275 | 2016 | 29 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Backward doubly stochastic equations with jumps and comparison theorems
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Backward doubly stochastic equations with jumps and comparison theorems Backward doubly stochastic equations with jumps and comparison theorems](/preview/png/4613944.png)
چکیده انگلیسی
In this work we mainly prove the existence and pathwise uniqueness of solutions to general backward doubly stochastic differential equations with jumps appearing in both forward and backward integral parts. Several comparison theorems under some weak conditions are also given. Finally we apply comparison theorems in proving the existence of solution to some special backward doubly stochastic differential equations with drift coefficient increasing linearly.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 443, Issue 1, 1 November 2016, Pages 596–624
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 443, Issue 1, 1 November 2016, Pages 596–624
نویسندگان
Wei Xu,