کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5076140 1477202 2017 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the distribution of cumulative Parisian ruin
ترجمه فارسی عنوان
در توزیع ویرانگر تجمعی پاریس
ترجمه چکیده
ما مفهوم خرابی تظاهرات پاریس را معرفی می کنیم، که بر اساس زمان صرف شده در قرمز توسط فرآیند مازاد پایه است. نتیجه اصلی ما یک نمایش صریح برای توزیع زمان اشغال، در طول افق زمانی محدود، برای یک فرایند پوآسون ترکیبی با ادعاهای رانش و نمایشی است. مدل خرابی براونی نیز به دقت مطالعه شده است. در نهایت، ما برای یک چارچوب کلی تجزیه و تحلیل روابط بین ویران تظاهرات پاریس و خرابکاری کلاسیک، و همچنین با خرابی پاریس بر اساس تاخیر اجرای نمایی، تحلیل می کنیم.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
We introduce the concept of cumulative Parisian ruin, which is based on the time spent in the red by the underlying surplus process. Our main result is an explicit representation for the distribution of the occupation time, over a finite-time horizon, for a compound Poisson process with drift and exponential claims. The Brownian ruin model is also studied in details. Finally, we analyse for a general framework the relationships between cumulative Parisian ruin and classical ruin, as well as with Parisian ruin based on exponential implementation delays.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 73, March 2017, Pages 116-123
نویسندگان
, ,