کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5076393 1477211 2015 36 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Robustness and convergence in the Lee-Carter model with cohort effects
ترجمه فارسی عنوان
استحکام و همگرایی در مدل لی-کارتر با اثرات کوهورت
کلمات کلیدی
لی مدل کارتر، اثرات کوهورت، مدل سازی مرگ و میر، نیرومندی، همگرایی،
ترجمه چکیده
علاقه به اثرات کوهورت در داده های مرگ و میر در سال های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است، و بسیاری از تحقیقات بر گسترش مدل لی-کارتر با استفاده از پارامترهای همجوشی متمرکز شده است. با این حال، برخی از مطالعات نشان می دهد که این مدل ها به تغییرات داده ها یا الگوریتم اتصالات پایبند نیستند، که محدودیت آنها برای بسیاری از اهداف را محدود می کند. پیشنهاد شده است که این مشکلات سخت افزاری ممکن است در نتیجه یک مسئله شناسایی حل نشده باشد. در این مقاله پس از بررسی سیستماتیک استحکام گسترش کوهورت مدل لی-کارتر و همگرایی الگوریتم های مورد استفاده برای جابجایی آن به داده ها، ما وجود چنین مسئله شناسایی را نشان می دهد و یک محدودیت شناسایی تقریبی تقریبی را پیشنهاد می کند که بسیاری از آن را حل می کند از مشکلات پیدا شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
Interest in cohort effects in mortality data has increased dramatically in recent years, with much of the research focused on extensions of the Lee-Carter model incorporating cohort parameters. However, some studies find that these models are not robust to changes in the data or fitting algorithm, which limits their suitability for many purposes. It has been suggested that these robustness problems may be the result of an unresolved identifiability issue. In this paper, after investigating systemically the robustness of cohort extensions of the Lee-Carter model and the convergence of the algorithms used to fit it to data, we demonstrate the existence of such an identifiability issue and propose an additional approximate identifiability constraint which solves many of the problems found.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 64, September 2015, Pages 186-202
نویسندگان
, ,